ALM
ALM Professional
シナリオ生成・種別
- 市場シナリオ
- 基準シナリオ（基準時点の市場環境が変化しないシナリオ）
- フォワードシナリオ（基準時点のイールドのフォワードが実現するシナリオ）
- ユーザー外挿シナリオ（シナリオ分析、ストレステスト分析）
ポートフォリオ分析・評価
- 残高情報（期末簿価、期末時価）
- 損益情報（インカム損益、キャピタル損益）
- ラダー情報（元本ラダー、キャッシュフローラダー）
- リスク情報（BPV、EXPOSURE）
- 公正時価、時価調整機能
対応金融商品
- 金利系商品（預貸取引、債券、スワップ等）
- 直物・先渡系商品（株式、ファンド、為替予約等）
閲覧機能
- 契約件別に対するOLAPによる階層表示
- 残高情報、損益情報
- ラダー情報、リスク情報
- 契約件別情報（仕訳帳、キャッシュフロー表等）
ALM Enterprise
ALM Professionalに次の機能を追加搭載
財務数値による分析機能
- 貸借対照表（B/S）、損益計算書（P/L）、財務会計指標をビジネスユニット毎に表示
- 多期間設定
- 勘定処理（個別取引について複式簿記による仕訳方法を指定可能（原価／時価法、アモチアキュム、減損、引当等）
- 多段階TP対応
- 決算処理（決算仕訳を任意に実行可能、利益処分や配当支払等の表現が可能）
- 財務会計指標（数式機能により任意の財務会計指標が定義可能）
シナリオ生成・種別
- 派生金利機能
- 信用シナリオ
- 統合（市場＋信用）シナリオ
閲覧機能
- 将来のB/S、P/L、財務会計指標
機能比較
| ALM | ||||
|---|---|---|---|---|
| Professional | Enterprise | |||
| リスク計測手法とシナリオ生成 | 貸借対照表（B/S）、損益計算書（P/L）、財務会計指標 | |||
| 多期間設定 | 任意の間隔、任意の個数の締め日を設定可能 | |||
| 勘定処理 | 原価／時価法、アモチアキュム、減損、引当等 | |||
| 多段階ＴＰ対応 | 個別取引毎に最大５段階のＴＰ設定、ビジネスユニット別の損益管理等が可能 | |||
| 決算処理 | 決算仕訳を任意に実行、利益処分や配当支払等の表現が可能 | |||
| 財務会計指標 | 任意の財務会計指標の数式での定義が可能 | |||
| シナリオ生成 | 市場シナリオ | |||
| 基準シナリオ | 基準時点の市場環境が変化しないシナリオ | |||
| フォワードシナリオ | 基準時点のイールドのフォワードが実現するシナリオ | |||
| ユーザー外挿シナリオ | シナリオ分析、ストレステスト分析 | |||
| 派生金利機能 | 短プラ等の基準金利を基礎として算出される派生金利（合成金利）の生成をサポート。過去平均・ラグ等の複数ロジックにて設定可能。 | |||
| 信用シナリオ | 基礎理論は構造モデル（Merton[1974]） | |||
| 統合（市場＋信用）シナリオ | ||||
| ポートフォリオ分析・評価 | 残高情報 | 期末簿価、期末時価 | ||
| 損益情報 | インカム損益、キャピタル損益 | |||
| ラダー情報 | 元本ラダー、キャッシュフローラダー | |||
| リスク情報 | BPV、EXPOSURE | |||
| 時価調整機能 | 金利系商品等にて基準時点の時価に整合するスプレッドを自動計算する機能 | |||
| 公正時価 | 金利系商品の場合、公正時価算出方法を取引毎に指定可能。 | |||
| 対応金融商品 | 金利系商品 | 預貸取引、債券、スワップ等 | ||
| 直物・先渡系商品 | 株式、ファンド、為替予約等 | |||
| 閲覧機能 | 財務諸表情報 | 将来のB/S、P/L、財務会計指標 | ||
| OLAPによる階層表示 | 契約件別 | |||
| 残高情報 | 期末簿価、期末時価、利息配当等 | |||
| ラダー情報、リスク情報 | ||||
| 契約件別情報 | 仕訳帳、キャッシュフロー表等 | |||