信用リスク管理
Credit Risk Professional
リスク計測手法とシナリオ生成
- モンテカルロシミュレーション
- 基礎理論は構造モデル(Merton[1974])
- Mersenne Twister、Numerical Recipes ran2
- Quadratic resampling、確率マッチング
ポートフォリオ分析・評価
- EL、UL、パーセンタイルVaR、Marginal VaR、Conditional VaR、リスクコントリビューション
- 債務者名寄せベース、契約件別による階層表示
- 簿価・時価・簿価時価混合を同時計算
- 公正時価算出
対応金融商品
- 金利系商品(貸出、債券)
- 直物(株式)
閲覧機能
- 債務者別・契約件別に対するOLAPによる階層表示
- 取引情報(残高、満期、簿価、時価、損益等)
- 契約件別情報(取引属性、債務者属性、キャッシュフロー表等)
市場リスク管理
Market Risk Professional Lite
リスク計測手法とシナリオ生成
- ヒストリカルシミュレーション
- 分散共分散法VaR
ポートフォリオ分析・評価
- EL、UL、パーセンタイルVaR、Marginal VaR、Conditional VaR
- 金利感応度分析(デュレーション、BPV、修正コンベクシティ)
- オプション指標(デルタ、ガンマ、ヴェガ、ロー)
- 公正時価算出
- 期限前返済
対応金融商品
- 金利系商品(預貸取引、債券、スワップ等)
- 直物・先渡系商品(株式、ファンド、為替予約等)
- オプション(株式、指数、通貨、スワップ、債券)
閲覧機能
- 債務者別・契約件別に対するOLAPによる階層表示
- 取引情報(残高、満期、簿価、時価、損益等)
- ラダー情報(元本ラダー、キャッシュフローラダー、Exposure、GPS等)
- 契約件別情報(取引属性、債務者属性、キャッシュフロー表等)
Market Risk Professional
Market Risk Professional Liteに次の機能を追加搭載
リスク計測手法とシナリオ生成
- モンテカルロシミュレーション
- 主成分モンテカルロシミュレーション
- Smith-Wilson法等の終局金利対応
- Mersenne Twister、Numerical Recipes ran2
- Quadratic resampling、確率マッチング
信用・市場・統合リスク管理
Market and Credit Risk Enterprise
Credit Risk ProfessionalとMarket Risk Professionalに次の機能を追加搭載
リスク計測手法とシナリオ生成
- 信用・市場・統合リスク計測
- モンテカルロシミュレーション回数100万回まで
ポートフォリオ分析・評価
- OLAP階層制限無し
- 階層逆転分析機能有り
機能比較
Credit Risk | Market Risk | Market and Credit Risk | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Professional | Professional Lite | Professional | Enterprise | |||
リスク計測手法とシナリオ生成 | モンテカルロシミュレーション | 統合(信用・市場)リスク | ||||
信用リスク | ||||||
市場リスク | ||||||
ヒストリカルシミュレーション | 市場リスク | |||||
累積ヒストリカルシミュレーション | 市場リスク(計測期間の累積的な最大損失) | |||||
分散共分散法 | ||||||
基礎理論:構造モデル(Merton[1974]) | ||||||
乱数生成方法 | Mersenne Twister、Numerical Recipes ran2 | |||||
収束性改善策 | Quadratic resampling、確率マッチング | |||||
金利シナリオ | 主成分モンテカルロ | |||||
Smith-Wilson法等の終局金利対応 | ||||||
ポートフォリオ分析・評価 | シミュレーションVaR | EL、UL、パーセンタイルVaR、Marginal VaR、Conditional VaR | ||||
リスクコントリビューション | ||||||
金利感応度分析 | デュレーション、BPV、修正コンベクシティ | |||||
オプション指標 | デルタ、ガンマ、ヴェガ、ロー | |||||
分析軸 | 債務者名寄せベース、契約件別による階層表示 | |||||
会計方式 | 簿価・時価・簿価時価混合を同時計算 | |||||
公正時価算出 | ||||||
期限前返済 | 定期預金、住宅ローン、契約者貸付等 | |||||
対応金融商品 | 金利系商品 | 貸出、債券 | ||||
預貸取引、債券、スワップ等 | ||||||
直物 | 株式 | |||||
直物・先渡系商品 | 株式、ファンド、為替予約等 | |||||
オプション | 株式、指数、通貨、スワップ、債券 | |||||
閲覧機能 | OLAPによる階層表示 | 債務者別・契約件別 | ||||
取引情報 | 残高、満期、簿価、時価、損益 等 | |||||
契約件別情報 | 取引属性、債務者属性、キャッシュフロー表 等 | |||||
ラダー情報 | 元本ラダー、キャッシュフローラダー、Exposure、GPS等 |