VaR計測

多種多様な手法で市場・信用・統合リスクの計測や分析が可能なサービス

BarChart Beta Chart Cash Flow Table Correlation Matrix Cumulative Probability of Default Detail Risk Information

VaR計測サービス

Credit Risk

Professional
NIC
  • 高度な信用リスク管理を実現するサービス

Market Risk

Professional Lite
NIC
  • 標準的な手法を搭載したサービス

Market Risk

Professional
NIC
  • 高度な市場リスク管理を実現するサービス

Market & Credit Risk

Enterprise
NIC
  • ERMのフレームワークに最適なサービス

信用リスク管理

Credit Risk Professional

Credit Risk Professional

リスク計測手法とシナリオ生成

  • モンテカルロシミュレーション
  • 基礎理論は構造モデル(Merton[1974])
  • Mersenne Twister、Numerical Recipes ran2
  • Quadratic resampling、確率マッチング

ポートフォリオ分析・評価

  • EL、UL、パーセンタイルVaR、Marginal VaR、Conditional VaR、リスクコントリビューション
  • 債務者名寄せベース、契約件別による階層表示
  • 簿価・時価・簿価時価混合を同時計算
  • 公正時価算出

対応金融商品

  • 金利系商品(貸出、債券)
  • 直物(株式)

閲覧機能

  • 債務者別・契約件別に対するOLAPによる階層表示
  • 取引情報(残高、満期、簿価、時価、損益等)
  • 契約件別情報(取引属性、債務者属性、キャッシュフロー表等)

制限事項

  • OLAPは3階層まで
  • 階層逆転分析機能無し
  • モンテカルロシミュレーション回数10万回まで

市場リスク管理

Market Risk Professional Lite

Market Risk Professional Lite

リスク計測手法とシナリオ生成

  • ヒストリカルシミュレーション
  • 分散共分散法VaR

ポートフォリオ分析・評価

  • EL、UL、パーセンタイルVaR、Marginal VaR、Conditional VaR
  • 金利感応度分析(デュレーション、BPV、修正コンベクシティ)
  • オプション指標(デルタ、ガンマ、ヴェガ、ロー)
  • 公正時価算出
  • 期限前返済

対応金融商品

  • 金利系商品(預貸取引、債券、スワップ等)
  • 直物・先渡系商品(株式、ファンド、為替予約等)
  • オプション(株式、指数、通貨、スワップ、債券)

閲覧機能

  • 債務者別・契約件別に対するOLAPによる階層表示
  • 取引情報(残高、満期、簿価、時価、損益等)
  • ラダー情報(元本ラダー、キャッシュフローラダー、Exposure、GPS等)
  • 契約件別情報(取引属性、債務者属性、キャッシュフロー表等)

Market Risk Professional

Market Risk Professional

Market Risk Professional Liteに次の機能を追加搭載

リスク計測手法とシナリオ生成

  • モンテカルロシミュレーション
  • 主成分モンテカルロシミュレーション
  • Smith-Wilson法等の終局金利対応
  • Mersenne Twister、Numerical Recipes ran2
  • Quadratic resampling、確率マッチング

信用・市場・統合リスク管理

Market & Credit Risk Enterprise

Market and Credit Risk Enterprise

Credit Risk ProfessionalとMarket Risk Professionalに次の機能を追加搭載

リスク計測手法とシナリオ生成

  • 信用・市場・統合リスク計測
  • モンテカルロシミュレーション回数100万回まで

ポートフォリオ分析・評価

  • OLAP階層制限無し
  • 階層逆転分析機能有り

機能比較

  Credit Risk Market Risk Market & Credit Risk
  Professional Professional Lite Professional Enterprise
リスク計測手法とシナリオ生成 モンテカルロシミュレーション 統合(信用・市場)リスク      
信用リスク    
市場リスク    
ヒストリカルシミュレーション 市場リスク  
累積ヒストリカルシミュレーション 市場リスク(計測期間の累積的な最大損失)  
分散共分散法  
基礎理論:構造モデル(Merton[1974])    
乱数生成方法 Mersenne Twister、Numerical Recipes ran2  
収束性改善策 Quadratic resampling、確率マッチング  
金利シナリオ 主成分モンテカルロ    
Smith-Wilson法等の終局金利対応    
ポートフォリオ分析・評価 シミュレーションVaR EL、UL、パーセンタイルVaR、Marginal VaR、Conditional VaR
リスクコントリビューション    
金利感応度分析 デュレーション、BPV、修正コンベクシティ  
オプション指標 デルタ、ガンマ、ヴェガ、ロー  
分析軸 債務者名寄せベース、契約件別による階層表示    
会計方式 簿価・時価・簿価時価混合を同時計算    
公正時価算出
期限前返済 定期預金、住宅ローン、契約者貸付等  
対応金融商品 金利系商品 貸出、債券    
預貸取引、債券、スワップ等  
直物 株式    
直物・先渡系商品 株式、ファンド、為替予約等  
オプション 株式、指数、通貨、スワップ、債券  
閲覧機能 OLAPによる階層表示 債務者別・契約件別
取引情報 残高、満期、簿価、時価、損益 等
契約件別情報 取引属性、債務者属性、キャッシュフロー表 等
ラダー情報 元本ラダー、キャッシュフローラダー、Exposure、GPS等