信用リスク管理
Credit Risk Professional
リスク計測手法とシナリオ生成
- モンテカルロシミュレーション
- 基礎理論は構造モデル（Merton[1974]）
- Mersenne Twister、Numerical Recipes ran2
- Quadratic resampling、確率マッチング
ポートフォリオ分析・評価
- EL、UL、パーセンタイルVaR、Marginal VaR、Conditional VaR、リスクコントリビューション
- 債務者名寄せベース、契約件別による階層表示
- 簿価・時価・簿価時価混合を同時計算
- 公正時価算出
対応金融商品
- 金利系商品（貸出、債券）
- 直物（株式）
閲覧機能
- 債務者別・契約件別に対するOLAPによる階層表示
- 取引情報（残高、満期、簿価、時価、損益等）
- 契約件別情報（取引属性、債務者属性、キャッシュフロー表等）
市場リスク管理
Market Risk Professional Lite
リスク計測手法とシナリオ生成
- ヒストリカルシミュレーション
- 分散共分散法VaR
ポートフォリオ分析・評価
- EL、UL、パーセンタイルVaR、Marginal VaR、Conditional VaR
- 金利感応度分析（デュレーション、BPV、修正コンベクシティ）
- オプション指標（デルタ、ガンマ、ヴェガ、ロー）
- 公正時価算出
- 期限前返済
対応金融商品
- 金利系商品（預貸取引、債券、スワップ等）
- 直物・先渡系商品（株式、ファンド、為替予約等）
- オプション（株式、指数、通貨、スワップ、債券）
閲覧機能
- 債務者別・契約件別に対するOLAPによる階層表示
- 取引情報（残高、満期、簿価、時価、損益等）
- ラダー情報（元本ラダー、キャッシュフローラダー、Exposure、GPS等）
- 契約件別情報（取引属性、債務者属性、キャッシュフロー表等）
Market Risk Professional
Market Risk Professional Liteに次の機能を追加搭載
リスク計測手法とシナリオ生成
- モンテカルロシミュレーション
- 主成分モンテカルロシミュレーション
- Smith-Wilson法等の終局金利対応
- Mersenne Twister、Numerical Recipes ran2
- Quadratic resampling、確率マッチング
信用・市場・統合リスク管理
Market and Credit Risk Enterprise
Credit Risk ProfessionalとMarket Risk Professionalに次の機能を追加搭載
リスク計測手法とシナリオ生成
- 信用・市場・統合リスク計測
- モンテカルロシミュレーション回数100万回まで
ポートフォリオ分析・評価
- OLAP階層制限無し
- 階層逆転分析機能有り
機能比較
| Credit Risk | Market Risk | Market and Credit Risk | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Professional | Professional Lite | Professional | Enterprise | |||
| リスク計測手法とシナリオ生成 | モンテカルロシミュレーション | 統合（信用・市場）リスク | ||||
| 信用リスク | ||||||
| 市場リスク | ||||||
| ヒストリカルシミュレーション | 市場リスク | |||||
| 累積ヒストリカルシミュレーション | 市場リスク（計測期間の累積的な最大損失） | |||||
| 分散共分散法 | ||||||
| 基礎理論：構造モデル（Merton[1974]) | ||||||
| 乱数生成方法 | Mersenne Twister、Numerical Recipes ran2 | |||||
| 収束性改善策 | Quadratic resampling、確率マッチング | |||||
| 金利シナリオ | 主成分モンテカルロ | |||||
| Smith-Wilson法等の終局金利対応 | ||||||
| ポートフォリオ分析・評価 | シミュレーションVaR | EL、UL、パーセンタイルVaR、Marginal VaR、Conditional VaR | ||||
| リスクコントリビューション | ||||||
| 金利感応度分析 | デュレーション、BPV、修正コンベクシティ | |||||
| オプション指標 | デルタ、ガンマ、ヴェガ、ロー | |||||
| 分析軸 | 債務者名寄せベース、契約件別による階層表示 | |||||
| 会計方式 | 簿価・時価・簿価時価混合を同時計算 | |||||
| 公正時価算出 | ||||||
| 期限前返済 | 定期預金、住宅ローン、契約者貸付等 | |||||
| 対応金融商品 | 金利系商品 | 貸出、債券 | ||||
| 預貸取引、債券、スワップ等 | ||||||
| 直物 | 株式 | |||||
| 直物・先渡系商品 | 株式、ファンド、為替予約等 | |||||
| オプション | 株式、指数、通貨、スワップ、債券 | |||||
| 閲覧機能 | OLAPによる階層表示 | 債務者別・契約件別 | ||||
| 取引情報 | 残高、満期、簿価、時価、損益 等 | |||||
| 契約件別情報 | 取引属性、債務者属性、キャッシュフロー表 等 | |||||
| ラダー情報 | 元本ラダー、キャッシュフローラダー、Exposure、GPS等 | |||||